Хочу пересечь границу с Украиной в Песках. Там вроде межгосударственный пункт. Могу я, гражданин России, проехать его с гражданином Казахстана на борту или обязательно искать международный пропускной пункт?

Нельзя. Этот МАПП только для граждан Украины и России.
Тема по погранпереходам: http://adybov.ru/forum/viewtopic.php?t=1058